Банки, несмотря на конкуренцию со стороны иных финансовых институтов и процессы цифровизации, активно влияющие на финансовый сектор, по-прежнему остаются основным сегментом финансового рынка.

На долю банковского сектора приходится почти 90% активов. Даже краткий анализ финансовых результатов банковского сектора с учетом его роли для развития экономики показывает наличие существенных проблем.

Российский банковский сектор сталкивается с высоким уровнем принятых его субъектами рисков, основные источники которых определяются:

  • структурными проблемами российской экономики,
  • влиянием глобальной финансовой нестабильности,
  • политическими факторами, в числе которых, прежде всего, санкционное давление на Россию,
  • низкими темпами кредитования, которые приводят к «устареванию» кредитного портфеля,
  • неэффективностью механизма регулирования и санации банков.

Рисунок 1 иллюстрирует риск-образующие факторы банковского сектора в координатах риск-доходность по базе данных Международного Валютного Фонда. Доля не приносящих доход кредитов в совокупном портфеле банков составляет 10%, при этом доля кредитов за вычетом резервов на возможные потери достигла 17% регуляторного капитала, что означает: почти 17% банковского капитала должна быть абсорбировано на покрытие плохих долгов. Одновременно уровень достаточности капитала, являющийся агрегированным показателем финансовой стабильности денежно-кредитного института остается достаточно низким– 12,2%.

Рисунок 1 Показатели финансовой устойчивости банковского сектора. Источник: составлено автором по данным

Отметим, что за 19 год основные показатели надежности банков изменились незначительно: по состоянию на 01.11.2018 достаточность банковского капитала составила 12,3%, доля проблемных и безнадежных ссуд в кредитном портфеле 9,9%, однако рентабельности капитала выросла до 18%. При этом фактором, который привел к росту прибыльности банковской деятельности стал рост процентной маржи, несмотря на падение рыночных процентных ставок. Другими словами, имеет место накопление рисков кредитных организаций при восстановлении текущей прибыльности банковской деятельности. При этом следует назвать такой тренд, проявляющийся в последние годы, как концентрация активов банковского сектора, при этом речь идет и о концентрации активов крупнейших банковских групп, и о концентрации активов под контролем банков с государственным участием.

Действительно, 20 крупнейших российских банковских групп контролируют около 83% активов банковского сектора. На долю банков с государственным участием приходилось на начало 2019 года 72,8% всех кредитов, предоставленных нефинансовым организациям, при этом еще 7,5% приходилось на санируемые банки: налицо высокий уровень концентрации рисков и влияния государства как на развитие банковского сектора, так и финансового рынка в целом. В этих условиях нельзя не обратить внимание на монополизацию банковского сектора и ослабление конкуренции.

Данные процессы имели место в условиях применения Банком России более жесткой модели регулирования и надзора (несмотря на введение пропорционального регулирования), что привело к росту регуляторных издержек в банковском секторе; ослаблению взаимодействия банков с реальным сектором экономики в связи с проведением банками консервативной кредитной политики; сокращению числа действующих кредитных организаций, в основном региональных (более, чем на 100 за последние два года).

Представленные нами штрихи, характеризующие динамику российского банковского сектора и его риски, свидетельствуют о необходимости совершенствования декларированного Банком России риск-ориентированного регулирования и надзора параллельно со стимулированием как развития местных и региональных банков, так и кредитования банками российской экономики.

  1. Годовой отчет Банка России за 2018 год.
  2. Core FSIs for Deposit Takers
  3. Обзор банковского сектора Российской Федерации, Статистические показатели, 2019, №207